• Norma Data

  Questa libreria effettua la normalizzazione dei dati. Ciò significa che essa crea serie storiche di rendimenti omogenee e confrontabili, anche se le serie storiche di base avessero date difformi (ad esempio per festività relative a calendari diversi oppure per mancanza di dati). Questo motore possiede regole programmabili a piacimento per l’inclusione, esclusione ed estensione di dati, necessarie per il trattamento di casi particolari in cui le serie storiche presentassero significative discontinuità. Questo servizio fa leva sull’esperienza trentennale di FIDA nella raccolta ed elaborazione dei dati e possiede la necessaria flessibilità per poter recepire le policy del cliente finale in merito al trattamento dei dati.

• Proxy Service

  FIDA ha predisposto per ogni strumento finanziario, grazie al proprio sistema di classificazione e categorizzazione BRating, un sistema di proxy che rappresentano adeguatamente lo strumento in periodi di assenza di sue quote storiche o quando lo storico dello strumento stesso non possa adeguatamente rappresentare lo strumento nei calcoli di varia natura (es. le obbligazioni nei calcoli di risk management).

Portfolio Building & Analytics

• Efficient Frontier

  Questo web service dato un portafoglio di strumenti finanziari restituisce la frontiera efficiente con essi ottenibile. I calcoli sono basati sul modello di Markowitz vincolato. Sfrutta il Proxy Service per la definizione dei rendimenti e correlazioni quando lo storico degli stessi non sia rappresentativo. Sono implementabili tutte le varianti all’algoritmo centrale di ottimizzazione vincolata.

• Fund & ETF Optimizer

  Questo web service permette, dato uno strumento finanziario qualunque di ricevere una lista di fondi o etf che abbiano lo stesso obiettivo di investimento dello strumento input, ordinati secondo una statistica a piacimento (ad esempio il rating BRating o lo score BRating, oppure lo Sharpe a 3 anni ecc.)

• Portfolio analytics

  questo servizio, date le operazioni di portafoglio o la tabella dei saldi calcola il nav di portafoglio tra le date richieste. Calcola poi rendimenti, rischio e differenti statistiche sul periodo selezionato. Lo stesso servizio restituisce il breakdown di portafoglio alla data finale, con saldi, ripartizioni di rischio, di divisa, di area geografica, settoriale, indicazione e ripartizioni per emittenti, rating BRating, tipologia di strumenti, duration, scadenziario, tipologia di emittente e suo rating ed ancora altre ripartizioni. Viene gestita anche la gestione in saldi percentuali permettendo il calcolo al volo dei ribilanciamenti se necessari.

• MIFID Compliance

  Riceve in input un portafoglio ed il set di limiti di rischio o i vincoli di presenza di tipologie di asset e restituisce al richiedente un risultato passa/non passa, dopo aver calcolato tutte le statistiche e le ripartizioni ed averle confrontate con il set di limiti imposto. E’ in grado di restituire anche il valore delle statistiche e dei limiti calcolati.

• Pac

  Il servizio permette di costruire un piano di accumulo di capitale, introducendo i dati di base: versamento iniziale, versamento periodico, strumento finanzaiario o portafoglio da replicare. Restituisce le statistiche complete del portafolgio ottenuto e le serie storiche di confronto tra il deposito e il portafoglio risultanti.

• Transactions Optimizer

  realizzato grazie alla lunga esperienza nel settore della RoboAdvisory, questo servizio dato un portafoglio iniziale ed un portafoglio obiettivo restituisce le operazioni che sono necessarie per ottenere il portafoglio obiettivo. Contiene un motore di ottimizzazione per la riduzione ed il controllo puntuale delle operazioni. Infine con le funzionalità di “prelievo” e “versamento” fornisce elenchi di transazioni necessari per equilibrare il portafoglio in presenza di flussi.